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Ciências Exatas

Stochastic Processes - Inference Theory

1ª Edição - 2010664 páginasSpringer Verlag *en
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Sinopse

This book presents a complete mathematical treatment of classical inference theory (Neyman-Pearson, Fisher, and Wald) from the point of using it in stochastic processes, including some generalizations. It includes detailed analysis of likelihood ratios for both Gaussian and several other classes (infinitely divisible, jump Markov, diffusion and additive). Both linear and nonlinear filtering (also for general nonquadratic criteria) are treated. The corresponding Kalman-Bucy filters for continuous parameter processes are presented. Consistency and limit distributions of estimations of biospectral densities of harmonizable processes are given. Audience: Researchers and graduate students working in mathematics, statistics, and systems and communication engineering.

Detalhes do livro

Título
Stochastic Processes - Inference Theory
Autor
Malempati M. Rao
Editora
Springer Verlag *
Ano
2026
Páginas
664 páginas
Idioma
EN
ISBN-13
9781441948328
Edição
1ª Edição - 2010
Formato
Hardcover

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