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Ciências Exatas

Controlled Diffusion Processes

1ª Edição - 1980310 páginasSpringer Verlag *pt
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Sinopse

This book deals with the optimal control of solutions of fully observable Ito-type stochastic differential equations. The validity of the Bellman differential equation for payoff functions is proved and rules for optimal control strategies are developed.

Detalhes do livro

Título
Controlled Diffusion Processes
Autor
Nikolai Vladimirovich Krylov
Editora
Springer Verlag *
Ano
2026
Páginas
310 páginas
Idioma
PT
ISBN-13
9783540709138
Edição
1ª Edição - 1980
Formato
Paperback

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